(서울=연합인포맥스) 오진우 이규선 기자 = 현직 외환딜러가 인공지능(AI)을 활용한 달러-원 트레이딩 모델을 유명 학술저널에 기고해 화제다. 임현욱 뱅크오브아메리카(BOA) 서울지점 대표가 그 주인공이다.

임현욱 BOA 서울지점 대표




임 대표는 최근 해외 학술저널 ESWA에 '스와프 베이시스(CCS-IRS)를 활용한 신경망 외환 트레이딩 시스템(Neural network foreign exchange trading system using CCS-IRS basis: Empirical evidence from Korea)'을 기고했다.

ESWA는 인공지능 관련한 저널 중 상위 5위(2021년 구글 스칼라 기준)권인 저널이다.

임 대표가 고안한 트레이딩 모델은 스와프 베이시스의 등락을 기초 신호로 달러-원에 대한 매수 및 매도 주문을 자동으로 내는 프로그램이다.

인공지능(AI) 프로그램 중 하나인 '신경망(Neural Network)'를 활용해 모델을 만들었다.

임 대표는 16일 연합인포맥스와 인터뷰에서 "과거 신용부도스와프(CDS) 등과 연계된 달러-원 트레이딩 모델 등에 대한 연구물은 있지만, 현재는 CDS가 원화에 미치는 영향이 유명무실하다"면서 "스와프 베이시스가 달러-원 트레이딩에 유의미한 지표가 된다는 아이디어를 증명한 것"이라고 소개했다.

임 대표의 연구에 따르면 지난 2008년부터 2013년까지 CDS와 달러-원은 매우 높은 상관관계를 보였지만, 2014년부터 2020년까지는 유의미한 연관성을 보이지 않았다.

반면 스와프 베이시스는 달러 유동성 상황을 가늠해 볼 수 있는 가격 지표로 통상 베이시스가 급격히 하락하면 달러-원도 상승 압력을 받는다.

임 대표가 고안한 달러-원 트레이딩 모델은 2008년부터 2020년 6월까지 연평균 4.8%에서 8.4% 범위 수익률을 기록했다. 수익률은 부여한 투자 한도에 따라 다소 차이를 보였다.

안전자산 보유나 단순 달러-원 '바이 앤 홀드' 전략 등과 비교해 우수한 수익률 도출이 가능했다고 임 대표는 설명했다.

임 대표는 "모델을 트레이딩 현업에 곧바로 적용하기는 무리가 있을 것"이라면서도 "스와프 베이시스가 달러-원 트레이딩에 유용한 지표라는 점을 학문적으로 증명한 의의가 있다"고 말했다.

임 대표는 연세대학교의 산학협동 과정인 투자정보공학과 박사과정을 이수하면서 이 모델을 고안했다.

BOA는 산학협동 과정 학비 일부를 지원해 직원들의 자기 계발을 돕는다고 임 대표는 설명했다.

임 대표는 "직원들의 재교육에 적극적으로 투자한다는 방침"이라고 말했다.

한편 임 대표는 산업은행과 도이치은행, 싱가포르 스탠다드차타드은행 등을 거쳐 BOA에 자리를 잡았다. 지난해부터는 BOA 서울지점 대표를 역임하고 있다.

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