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챗GPT는 소비자물가지수(CPI)를 주요 변수로 달러-원 환율이 등락하는 가운데 연말 전망치는 1,342원 선이라고 내다봤다.
2일 연합인포맥스가 오픈AI의 챗GPT에 올해 달러-원, 달러-엔, 유로-달러 환율 방향을 예측하는 방법론을 질문한 결과 이같이 답했다.
챗GPT는 CPI 상승률, 경제 성장률, 무역수지, 투자심리, 지정학적 조건 등 주요 환율 결정 요인을 종합적으로 분석할 것을 추천했다.
연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인상에 달러 절상 압력은 더욱 우세할 전망이다. 연준이 기준금리를 5.5%까지 올릴 경우 달러화는 어떻게 움직이느냐는 질문에는 원론적인 답변이 돌아왔으나 미국 달러에 대한 수요 증가로 달러 강세가 이어질 것이라고 챗GPT는 예상했다.
챗GPT는 "연준이 금리를 5.5%로 올리면 다른 통화에 비해 달러 가치가 절상될 가능성이 크다"며 "채권이나 주식 등 미국 자산에 투자하기 위해 미국 달러를 매입할 가능성이 더 높아 달러 강세로 이어질 수 있다"고 답했다.
◇연말까지 원화 절하, 엔화·유로화 절상
챗GPT에 환율 방향 예측에 대한 구체적인 모델링 방법을 묻자 챗GPT는 20년 이상의 데이터를 가지고 있으면 머신러닝이 적절한 시작점이 될 수 있다고 답했다.
이에 연합인포맥스가 오토글루온(AutoGluon)이라는 머신러닝 알고리즘에 챗GPT가 추천한 환율 결정 요인(지정학적 조건은 제외)을 입력한 후 최적화된 모델을 생성했다.
챗GPT에 따르면 연말까지 달러 강세, 원화 절하가 나타나며 엔화와 유로화는 달러 대비 절상되는 것으로 예측됐다.
챗GPT는 특히 엔화 변동성이 가장 클 것으로 예상했다.
달러-원의 경우 1분기 말 종가는 1,335.47원으로 예상돼 전월 말 종가인 1,322.60원 대비 13원가량 높은 수준을 제시했다. 이어 달러-원은 2분기 말 1,339.12원, 3분기 말 1,340.14원, 연말 1,342.75원으로 하반기가 될수록 꾸준히 상승 추세를 그릴 것으로 예상됐다.
달러-엔의 경우 현재 135∼136엔 수준이나 1분기 말 124.78엔, 2분기 말 126.72엔, 3분기와 4분기 말 각각 125.74엔과 110.36엔을 나타내며 변동성 장세를 나타낼 것으로 전망됐다.
연말 내내 변동성이 나타나겠으나 현 수준 기준으로 엔화는 연말 18%가량 달러 대비 강세를 나타낼 전망이다.
◇美 CPI·무역수지 가장 중시…"전문가 분석 필요"
챗GPT는 환율 방향 예측에 있어 CPI 상승률, 경제 성장률, 무역수지, 투자심리, 지정학적 조건 순으로 중요하다고 봤다.
특히 가장 중요한 요소는 미국의 CPI 상승률과 무역수지로 환율 분석에 있어서 꼭 확인해야 할 데이터로 꼽혔다.
챗GPT는 데이터 분석 외에도 외환 애널리스트나 전문가의 경험이나 분석력을 빌리는 것도 환율 예측의 한 방법이라고 언급했다.
이는 시장 콘센서스에 관련된 내용으로 해석된다.
실제로 지난달 초 1월 CPI가 전년 동기 대비 6.4% 오르면서 시장 예상치 보다 웃돌자 달러화는 강세를 나타낸 바 있다.
연합인포맥스(화면번호 6400)에 따르면 주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러 인덱스는 지난해 9월을 정점으로 올 초까지 대체로 하락 추세를 그렸다.
이는 CPI 상승폭이 꾸준히 둔화하면서 물가 압력이 비교적 완화되면서다.
달러인덱스는 소위 '킹달러'로 불린 달러 강세 속에 지난해 9월 28일 114.787까지 오르며 2002년 5월 15일 115.350을 기록한 후 20년 만에 최고치를 경신한 바 있다.
이후 시장 예상치보다 CPI 상승폭이 둔화되고 여타 달러 강세 변수들이 변화하면서 달러인덱스는 이달 초 100.789까지 밀리며 약 5개월 만에 12.1% 하락했다.
syyoon@yna.co.kr
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윤시윤 기자
syyoon@yna.co.kr