제1차 지표금리·단기금융시장 협의회 개최

(서울=연합인포맥스) 정지서 기자 = 금융투자협회가 이달 중 CD금리 산출기관으로 지정된다.

국내 무위험지표금리(RFR)로 지정된 KOFR(Korea Overnight Financing Repo Rate· 국채·통안증권 익일물 RP금리)가 파생 시장과 현물 거래에서 활성화될 수 있는 방안도 마련된다.

금융위원회는 8일 한국은행과 금융감독원, 유관기관 등과 함께 지표금리·단기금융시장 협의회를 개최해 리보(LIBOR) 산출중단에 따른 국내 금융회사들의 계약전환 현황을 점검하고, 국내 지표금리의 운영현황과 향후계획을 논의했다.

그간 금융위를 비롯한 유관기관, 금융회사는 리보 산출 중단에 대비해 글로벌 지표금리 개혁에 동참해왔다.

이미 지난해 산출이 중단된 비(非)USD 리보 기반 금융 계약은 전환이 완료됐고, 내달부터 산출이 중단되는 리보 기반 금융계약은 현재 대체조항을 마련해 95%가량 전환이 이루어진 상태다.

현재 국내에선 2020년 11월 제정된 금융거래지표법을 기반으로 국채·통안증권 익일물 RP금리인 KOFR를 무위험지표금리로 선정해 예탁결제원이 산출 중이다. 더불어 기존 지표금리인 CD금리 개선도 추진하고 있다.

이날 회의에선 KOFR의 경우 아직 파생시장과 현물거래에서 직접적인 활용이 이뤄지지 않고 있는 점이 문제로 거론됐다.

3개월 KOFR 선물이 지난 3월 상장된 데 이어 총 4개의 KOFR 액티브 상장지수펀드(ETF)가 운용된 반면, 이자율 파생 거래나 대출 등 현물거래와 관련한 직접적인 활용 실적은 없어서다.

이에 협의회는 KOFR가 파생 및 현물거래에도 적극 활용될 수 있도록 유관기관, 금융업권 등과 함께 구체적인 방안을 모색하기로 뜻을 모았다.

더불어 이달 예정된 금융위 정례회의에서 금융투자협회를 CD금리 산출기관으로 지정하는 안건을 의결, 중요지표로 선정된 CD금리의 법상 효력이 현실화되는데 속도를 내기로 했다.

향후 CD금리가 금융거래지표법상 중요지표로 효력이 발생하면 현재 증권사 자율로 산출되던 금리는 금융투자협회의 산출업무 규정에 따라 구체화된 호가 제출 방식으로 산출된다.

또한 자율에 맡겨온 내부통제 역시 증권사 간 금리산출 이해상충 방지는 물론 협회 차원의 지표관리위원회의 관리를 받게 된다.

관련 규제를 위반할 경우 협회 시행세칙에 따라 자율규제 대상이었던 위법 행위들은 과태료 등 법상 제재 처분 대상이 된다.

한편 금융위는 주기적인 지표금리·단기금융시장 협의회를 통해 지표금리 운영 방향을 협의할 방침이다.

더불어 지표금리와 밀접한 관계가 있는 콜·RP·CP·전단채 등 단기금융시장 제도에 대한 전반적인 내용도 같이 논의할 계획이다.

jsjeong@yna.co.kr
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