30일 금융투자업계에 따르면, 신한금융투자는 차이나 에너지 리저브 앤드 케미컬스(CERC) 자회사가 발행한 유동화증권에 대해 통화스와프 계약을 체결했다.
CERCG캐피털이 발행해 판매한 1억5천만달러 규모의 사모 달러채를 기초자산으로 한화투자증권이 ABCP를 발행해 판매했다.
이 과정에서 유동화회사는 한화투자증권으로부터 대출받은 원화금액을 신한금융투자와 체결한 통화스와프계약을 통해 달러화로 교환했다.
계약기간은 6개월이었고 총 1억5천만달러를 원화와 달러화로 스와프하는 계약이었다. 그러나 발행사가 디폴트를 선언하면서 신한금투는 6개월 이후 만기에 교환한 자금을 돌려받지 못할 위기에 처했다.
이달 초 다른 증권사가 해당 건의 통화스와프계약 체결을 검토했다가 리스크 심사를 통과하지 못한 것으로 알려졌다.
한 업계 관계자는 "통화스와프 계약 증권사의 경우 최대 크레디트 익스포저를 얼마로 잡았는지에 따라 손실 규모가 달라질 것"이라고 설명했다.
yjhwang@yna.co.kr
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황윤정 기자
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