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금융당국, 경기대응완충자본 부과 검토·스트레스 완충자본 도입 추진
특히 최근 실리콘밸리은행(SVB) 등 미국 중소형 은행의 연이은 파산 여파와 함께 경기 불확실성도 확대되는 추세임을 고려해 은행권의 손실흡수능력을 사전적으로 강화해 위기대응능력을 높이려는 취지다.
16일 금융당국에 따르면 금융위원회는 전일 금융감독원과 한국은행, 민간 전문가 등이 참석한 가운데 정부서울청사에서 '제3차 은행권 경영·영업 관행·제도 개선 실무작업반' 회의를 열고 은행권 선제적 리스크 관리를 위한 건전성 제도 정비 방안을 논의했다.
은행권의 지난해 9월 말 기준 보통주자본비율은 12.26%로 규제비율(7.0%~8.0%)을 상회하고는 있지만, 채권평가손실 등의 여파로 전년 말의 12.99%와 비교해선 하락했다.
주요국과 비교해도 자본적정성이 상대적으로 미흡한 상황이며, 최근 배당확대 움직임으로 인해 향후 자본비율 하락 가능성도 있다.
연체율의 경우도 최근 대출금리 상승에 따라 가계부문을 중심으로 점차 상승하고 있다. 가계신용대출의 연체율은 지난해 말 기준 0.46%로, 전년말 대비 0.17%포인트(p) 악화했다.
이에 대응해 금융당국은 국내 은행의 전반적인 자본비율 제고를 위해 총신용 규모 등을 고려해 올해 2~3분기 중 경기대응완충자본(CCyB) 부과를 적극 검토하기로 했다.
경기대응완충자본 제도는 신용팽창기에 은행에 추가자본을 적립(0~2.5%)하도록 하고 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화하도록 하는 것이다.
이는 바젤Ⅲ 자본규제의 일환으로 지난 2016년에 도입했으나, 현재까지 0% 적립수준을 유지해왔다.
다만 코로나19 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비해 금융당국은 조만간 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토한다는 방침이다.
뿐만 아니라 해외사례 등을 고려해 적립신호가 발생하지 않은 경우에도 예상치 못한 외부충격에 대비해 상시적으로 자본버퍼를 유지토록 하는 방안인 '경기중립적 CCyb'를 추진할 계획이다.
금융위가 바로미터로 삼고 있는 해외 주요국들의 경우 현재 경기대응완충자본을 1~2% 수준으로 운영하고 있다.
영국의 경우 경기중립 버퍼를 지난 2016년에 1% 수준으로 도입해왔으며, 오는 7월부터 2%로 상향한다.
호주는 올해부터 1%를 기본수준으로 하는 제도 체계 개편을 실시했고, 스웨덴은 올해 6월부터 2%의 경기중립 완충자본을 적용한다는 방침이다.
현재 0%인 적립 수준을 해외 운영현황에 따라 2% 안팎으로 올릴 것으로 보인다.
이와 더불어 금융당국은 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다.
그간 금융당국은 주기적으로 은행에 스트레스테스트를 실시하도록 해 자본적정성 등 손실흡수능력을 점검하고 있으나, 결과가 미흡한 경우에도 직접적인 감독조치를 할 수 있는 법적근거가 없는 상황이다.
이에 해외사례를 고려해 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 제도를 도입을 추진하기로 했다.
동시에 은행 스트레스테스트의 신뢰성 제고를 위해 테스트 전 과정에 대한 검증, 사후관리를 강화하는 제도정비도 병행한다는 방침이다.
현재 미국의 경우 연방준비제도(Fed·연준)가 대형은행에 대해 스트레스테스트를 실시하고 그 결과에 따라 은행별로 추가자본 적립의무를 차등 부과하고 있다.
지난해의 경우 30개 이상 은행에 대해 최소 2.5%에서 최대 9.0%의 추가자본 적립의무를 부과했다.
유럽연합(EU)에서도 스트레스테스트 결과를 포함한 리스크평가 결과를 근거로 은행별로 추가자본 적립의무를 차등 부과하고 있는데, 지난해의 경우 100개 이상 은행에 대해 최대 4%의 추가자본 적립의무 부과했다.
한편, 금융당국은 이미 예고한 특별대손준비금 적립요구권 도입 등의 충당금 제도 정비도 지속적으로 추진한다는 계획이다.
관련해서 금융위는 현재 은행업 감독규정을 개정 중에 있다.
특별대손충당금 적립요구권이 도입되면 금융위는 향후 은행의 예상되는 손실에 비해 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 은행에 대손준비금의 추가 적립을 요구할 수 있게 된다.
또 은행의 예상손실 전망모형을 매년 주기적으로 점검할 수 있는 근거도 마련한다는 방침인데, 이를 통해 금감원은 은행의 점검결과가 미흡하다고 판단되는 경우 개선요구 등 필요한 조치가 가능할 것으로 보인다.
jhson1@yna.co.kr
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손지현 기자
jhson1@yna.co.kr