◆ 통계적 차익거래(Statistical arbitrage)는 스태트 아브라고도 불리는 퀀트 트레이딩 전략이다.

컴퓨터가 수천 종류의 주식을 추적하고, 주식 사이의 관계를 기반으로 트레이딩을 실행하는 방식으로, 컴퓨터가 주식 사이의 장기적 관계가 깨지는 기간을 찾아내고 그 관계가 복원된다는 데 베팅한다.

월스트리트저널 기자 스캇 패터슨이 저술한 논픽션 '퀀트'에 따르면 스태트 아브는 1980년대에 모건스탠리에서 근무했던 게리 뱀버거라는 컴퓨터 프로그래머가 처음으로 도입했다.

이후 뉴욕의 대형 해지펀드인 D.E. 쇼 등의 설립 토대가 됐고, 가장 인기 있는 퀀트 기법 중 하나가 됐다.

가장 유능했던 스태트 아브 트레이더로 평가받는 인물은 모건스탠리의 프로세스 기반 트레이딩(Process Driven Trading)을 운용했던 피터 멀러다.

스태트 아브 전략은 월가에서 한 시대를 풍미한 뒤 2007년 8월 퀀트 위기 때 붕괴했다. (투자금융부 서영태 기자)

(서울=연합인포맥스)

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