(서울=연합인포맥스) 송하린 기자 = 공무원연금공단이 지난해 주식자산에 대한 적극적인 자산 재분배를 실시해 18년 이내 최고 실적을 달성했던 것으로 나타났다.

21일 연기금업계에 따르면 지난해 공무원연금의 중장기 투자자산 운용수익률은 11.5% 기록했다. 지난 2006년 이후 18년 만에 가장 높은 수익률이다.

연간 금융자산 총수익은 7천942억원으로, 전년도 손실액(3천822억원)의 두 배가 넘는 수준이다.

자산별 수익률은 주식이 23.3%로 가장 높았고, 채권 7.4%, 대체 7.1% 순이었다.

현금성 자금을 포함한 금융자산 수익률은 9.3%를 기록했다.

공무원연금은 다른 연기금과 달리 매년 잉여자금이 거의 발생하지 않아 안정성 위주의 운용을 하는 편이다. 그 덕에 하락장에서는 수익률을 가장 잘 방어하지만, 상승장에서는 큰 수익률을 향유하긴 어렵다.

그런데도 지난해에는 백주현 자금운용단장(CIO) 주도로 기동적인 전술 배분을 통해 목표보다 높은 수익을 올렸던 것으로 확인됐다.

신규 조성 자금의 80%가량을 주식시장에 투입하며, 단기자산을 제외한 투자자산 내 주식자산 비중을 지난 2022년 말 25.6%에서 지난해 31.4%까지 확대했다.

그 결과 주식, 채권, 대체 각각 1대 1대 1이라는 균형적인 포트폴리오를 지향하는 전략적 자산 배분으로 복귀할 수 있었다. 주식시장 호황기를 충분히 향유할 수 있었던 비결이다.

지난해 코스피는 한 해 동안 20.22% 급등하며 국내 연기금 실적을 견인했다. 국내채권은 국고채 1년물 기준 단 8.69% 올랐던 것과 비교하면 주식 비중을 늘린 투자 주체들의 전략이 유효했던 셈이다.

대체투자에서도 최근 5년간 지속해서 7% 이상의 고수익을 유지하고 있다. 지난해부터 부동산, 해외 대체투자 시장이 급랭하면서 대체 수익에 대한 우려가 높았지만, 꾸준한 성과를 유지하고 있다는 점이 확인된 것이다.

백 CIO가 공무원연금으로 들어오면서 실시했던 대체투자 다변화 전략이 유효했다.

지난해 엄격한 내부 기준에 따라 공정가치 평가를 실시해 해외부동산 등 일부 자산 평가 가치를 하향했지만, 사모펀드의 꾸준한 배당금 및 평가 가치 상승이 이를 상쇄했다.

거기다 잠실 SDS 빌딩 등 일부 국내 부동산을 성공적으로 매각하며 차익을 시현하는 데 성공한 결과 높은 수익을 유지할 수 있었다.

연기금업계 한 관계자는 "공무원연금은 주식 비중이 국민연금이나 사학연금보다 주식 비중이 낮은 편이라는 점을 감안하면 투자자산 수익률이 선방한 수준"이라고 평가했다.



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