'원화채 큰손' 템플턴, 듀레이션 더 줄였다
'원화채 큰손' 템플턴, 듀레이션 더 줄였다
  • 노현우 기자
  • 승인 2019.05.15 09:08
  • 댓글 0
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(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 서울 채권시장에서 영향력이 막대한 템플턴 펀드가 보유채권의 마이너스(-) 듀레이션 폭을 확대한 것으로 확인됐다.

15일 템플턴 글로벌본드 펀드가 공개한 팩트 시트(fact sheet)에 따르면 펀드의 평균 듀레이션은 올해 1분기 말 -2.21년을 기록했다. 작년 말(-1.60년)보다 마이너스 폭이 커진 결과다.

듀레이션은 금리 변화에 따른 채권 가격의 민감도를 뜻한다. 통상 이 값이 마이너스면 향후 금리가 오를 경우 이익을 볼 수 있다는 의미다.

최근 글로벌 시장 금리가 급락한 점을 반영한 전략으로 풀이된다.

미국 2년물 국채금리는 올해 초 2.48%에서 전일 2.20%로 30bp가량 급락했다. 10년물도 이 기간 약 20bp 내렸다.

펀드에서 이어지던 자금 유출 흐름은 완화된 모양새다.

펀드 순 자산은 338억3천800만 달러로, 작년 4분기 말(335억3천200만 달러)보다 소폭 늘었다.

다만 원화채 보유 규모는 다소 줄었다.

1분기 말 한국 자산 규모는 약 15억5천990만 달러로, 작년 4분기 말(15억9천277만 달러)보다 약 3천만 달러 축소됐다.

이는 펀드 순 자산에 한국 자산의 비중을 곱해 산출했다. 한국 자산 비중이 작년 말 4.75%에서 1분기 말 4.61%로 0.14%포인트 작아진 데 따른 결과다.

채권이 전체 자산에서 차지하는 비중은 67.79%로 작년 말(75.09%)보다 작아졌다.

템플턴 글로벌본드 펀드는 통상 순자산의 80% 이상을 채권에 투자하는 것을 목표로 한다. 전 세계에 걸쳐 정부와 공기업이 발행한 채권이 그 대상이다.







[펀드 자산별 구성 비중, 출처:템플턴 글로벌본드펀드 팩트시트]

hwroh@yna.co.kr

(끝)

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