8일 연합인포맥스 투자자 매매 추이(화면번호:3302)에 따르면 전일 외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 3천185계약과 3천842계약 팔았다.
지난 6일 3년 국채선물을 약 1만 계약, 10년 선물을 2천400계약 판 데 이어 순매도 행진을 이어갔다.
환율이 치솟는 가운데 외국인이 국채선물을 대거 매도하자, 채권시장에서도 외국인이 이탈할 수 있다는 우려가 커졌다.
원화채 큰손으로 알려진 템플턴 펀드의 보유 종목이 무엇인지 시장 참가자들의 관심이 집중되는 배경이다.
템플턴 글로벌본드 펀드가 공시한 자료에 따르면 펀드는 지난 2분기 말 기준 통안채와 국고채 등 총 8개 종목, 약 1조7천700억 원어치 원화채를 보유 중이다.
만기가 가까운 종목으로는 오는 9월 9일 만기인 통안채를 3천434억 원, 10월 2일 만기도래하는 통안채를 4천732억 원 들고 있다. 각각 전체 펀드 자산에서 차지하는 비중은 1.24%와 0.90%다.
오는 11월 9일 만기인 통안채는 3천217억여원, 2020년 10월 5일 만기인 통안채를 2천218억여원 보유했다.
해당 펀드가 들고 있는 국고채는 17-2호가 유일했다. 약 539억 원 규모로 내년 6월 10일 만기를 맞는다.
모두 올해와 내년 만기 도래하는 종목이다. 펀드는 지난 1분기 말 이후 원화채 포트폴리오를 변경하지 않았다.
작년 12월 만기 도래한 국고채 약 8천억 원의 빈자리를 짧은 만기의 통안채로 채운 후 포지션을 유지한 셈이다.
전체 펀드의 평균 듀레이션은 올해 2분기 말 -2.82년으로, 1분기 말(-2.21년)보다 마이너스 폭이 확대됐다.
증권사의 한 채권 딜러는 "경상수지가 마이너스로 가는 등 우리나라 펀더멘털에 심각한 문제가 생기지 않는 한 짧은 통안채로 롤오버 할 가능성이 크다"며 "역발상 투자로 펀드가 유명세를 탄 만큼 지금이 기회라고 볼 수도 있다"고 말했다.
템플턴 글로벌본드 펀드는 통상 순자산의 80% 이상을 채권에 투자하는 것을 목표로 한다. 전 세계에 걸쳐 정부와 공기업이 발행한 채권이 그 대상이다.
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노현우 기자
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