라임운용, 펀드 실사 결과 발표…"AI스타 펀드 전액손실"
라임운용, 펀드 실사 결과 발표…"AI스타 펀드 전액손실"
  • 최정우 기자
  • 승인 2020.02.14 10:50
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(서울=연합인포맥스) 최정우 기자 = 라임자산운용은 14일 삼일회계법인 실사 결과를 바탕으로 환매가 연기된 모(母)·자(子)펀드들의 손실 규모를 발표했다.

증권사와 총수익수와프(TRS) 계약을 맺은 자펀드 중에서 'AI스타 펀드'는 전액손실이 예상됐다.

라임운용은 이날 '삼일회계법인 실사 결과 및 기준가격 조정'이라는 자료를 통해 "라임 AI스타 1.5Y 1호와 2호, 3호 등 세 펀드는 모(母)펀드 기준가격 조정에 따라 전액손실이 발생했다"며 "이 펀드들의 기준가격 하락이 크게 나타난 이유는 TRS를 사용해 레버리지 비율이 100%였기 때문"이라고 설명했다.

이어 "증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해 현재로서는 고객의 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다"고 덧붙였다.

AI스타 펀드가 주로 편입한 모펀드는 '라임 플루토-FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호(이하 플루토 FI D-1호 펀드)'다.

플루토 FI D-1호 펀드의 경우 기초자산 1조2천337억원 중 회수추정금액 범위는 6천222억원에서 8천414억원으로 산정됐으며 기초자산 예상회수율 범위는 50%~68%였다.

삼일회계법인은 펀드 기초자산들을 A, B, C 및 기타 등급으로 분류해 등급에 따라 회수추정금액을 산출했다. A등급이 가장 회수율이 높고, C등급은 낮다.

라임운용 관계자는 "플루토 FI D-1호 펀드 기초자산 중 A등급 자산은 약 2천937억원, B등급은 3천656억원, C등급은 5천450억원 규모였다"며 "A등급의 예상회수율은 98%~105%, B등급은 71%~96%, C등급은 14%~34%로 나타났다"고 설명했다.

플루토 FI D-1호 펀드와 함께 환매가 중단된 모펀드는 '라임테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호(이하 테티스 2호)'와 '라임 플루토 TF 전문투자형 사모투자신탁1호(이하 무역금융펀드)'다.

테티스 2호의 기초자산 2천931억원 중 회수추정금액 범위는 1천692억원에서 2천301억원으로 산정됐다. 기초자산 예상회수율 범위는 58%~79%이다.

자산 등급별 규모는 A등급 902억원, B등급 806억원, C등급 1천203억원이었으며 각 등급별 예상 회수율은 92%~114%, 71%~93%, 24%~43%로 집계됐다.

라임운용 관계자는 "무역금융펀드의 경우 케이만 소재 펀드(이하 무역금융 구조하 펀드)에 신한금융투자와의 TRS 계약을 통해 투자하고 있으며 납입 담보금 대비 2배 이상의 레버리지를 활용하고 있다"며 "무역금융 구조화 펀드는 IIG 펀드를 포함한 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직·간접적으로 매각하기로 결정하고 그 대가로 5억달러의 약속어음을 수취했다"고 설명했다.

이어 "이 약속어음과 관련 원금삭감에 관한 계약조건이 존재하며 1억달러의 원금삭감이 발생했다"며 "2월 마지막 주 정도 원금삭감으로 인한 기준가격 하락을 반영할 예정이고, 이 경우 플루토 TF 펀드의 기준가격은 약 50% 정도 하락할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

jwchoi2@yna.co.kr

(끝)
 

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