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장중 달러-원 환율 반등도 채권 약세 부추겨
중단기보다 장기 금리가 더욱 올라 수익률곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)
세수 부족 소식에 국고채 발행 확대 우려가 커진 영향이다. 달러-원 환율도 장중 반등해 약세 압력을 더했다.
28일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일보다 11.4bp 올라 3.797%, 10년물은 13.4bp 상승해 3.753%를 나타냈다.
3년 국채선물(KTB)은 37틱 하락해 103.09를 나타냈다. 은행은 1만3천여 계약을 순매도했고 금융투자는 1만6천여 계약을 순매수했다.
10년 국채선물(LKTB)은 116틱 급락해 109.80을 기록했다. 은행은 4천여 계약을 순매도했고 금융투자는 1천451계약을 사들였다.
◇ 다음 거래일 전망
시장 참가자들은 매도 우위 분위기를 예상했다.
증권사의 한 채권 딜러는 "달러 흐름이 약세로 돌아서지 않는 한 강세 압력이 커지기 어려울 것이다"며 "다음 주 국고채 초장기물 입찰을 앞두고 조심하는 분위기가 이어질 것이다"고 말했다.
다른 증권사의 채권 딜러는 "연휴 간 미국 금리 흐름을 봐야 할 것 같다"며 "국고채 발행 증가 우려도 당분간 지속해서 약세 압력을 가할 것 같다"고 말했다.
◇ 장중 동향
국고채 금리는 3년 지표물인 22-13호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리보다 1.0bp 하락한 3.690%에, 국고채 10년 지표물인 22-14호는 0.5bp 내린 3.625%에 거래를 시작했다.
간밤 미 국채 동향을 따라 강세 시도가 진행됐다. 미국 2년물 국채금리는 1.23bp 하락해 4.7907%, 10년물은 3.50bp 내려 3.9180%를 나타냈다.
예상치를 밑돈 미국 내구재 수주 지표가 영향을 끼친 것으로 분석됐다. 미 상무부는 1월 내구재 수주 실적이 전월보다 4.5% 줄어든 2천723억 달러로 집계됐다고 발표했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치(3.6% 감소)를 밑돌았다.
오전 9시30분 호주 지표가 발표된 이후 약세 압력은 점차 커졌다. 외국인과 은행은 지표 공개 시점을 기점으로 3년 국채선물 포지션을 줄이기 시작했다.
호주 1월 소매판매는 1.9% 증가해 시장 예상치(1.5%)를 웃돌았다. 지난해 12월 3.9% 감소세에서 반등한 결과다.
매수 심리가 위축된 가운데 진행된 국고채 20년 입찰도 약세 재료로 작용했다. 국고 20년물은 3.605%에 1조 원 낙찰됐다. 입찰에는 2조6천여억 원이 몰렸다.
방기선 기획재정부 1차관은 이날 "외국인 채권자금 움직임이 과도하게 해석돼 변동성을 더욱 확대하지 않도록 시장과의 소통을 강화하고, 필요시 적기에 대응해 나갈 것"이라고 밝혔다.
오후에도 약세 분위기가 이어졌다. 호주와 뉴질랜드 국채 금리는 강세를 나타냈지만, 국내는 이와 따로 움직였다.
특히 은행은 3년 국채선물을 대거 매도하면서 약세 압력을 지속해서 가했다. 다음 주 30년 입찰을 앞둔 점도 약세 요인으로 작용했다는 평가다.
무엇보다 세수 부족 소식이 국고채 발행 확대 우려를 부추겼다.
기재부는 지난달 국세 수입이 42조9천억 원으로 1년 전 같은 기간보다 6조8천억 원 감소했다고 밝혔다. 부가가치세와 소득세 수입 등이 부진했다. 1월 세수 진도율은 10.7% 수준으로 지난 2005년(10.5%) 이후 18년 만에 가장 낮다.
기재부 관계자는 이와 관련 "1월에 세수 부족 현상이 나타났지만, 당장 국고채를 어느 정도 늘리지 않으면 지출을 하기 어렵고 그런 상황은 아니다"며 "1월 세수 부족을 3월 국고채 발행 계획에 즉각 반영하는 것은 아니다"고 말했다.
기재부 관계자 발언에도 시장 우려는 지속했다.
오후 2시경부턴 달러-원 환율 반등에 연동해 서울 채권시장의 약세가 더욱 가팔라졌다. 국고채 3년 지표물은 한때 장내 시장에서 3.80%에 거래되기도 했다.
외국인은 3년 국채선물을 약 7천700계약 순매도했고 10년 국채선물은 104계약 사들였다.
3년 국채선물은 약 20만 계약 거래됐고 미결제약정은 2만300계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 7만9천 계약 거래됐고 미결제약정은 약 2천500계약 증가했다.
◇ 금융투자협회 고시금리
국고채 2년물 지표금리는 12.1bp 올라 3.899%, 3년물은 11.4bp 상승해 3.797%, 5년물은 13.7bp 상승해 3.829%로 고시됐다.
10년물은 13.4bp 올라 3.753%, 20년물은 11.6bp 상승해 3.637%를 나타냈다. 30년물은 11.2bp 올라 3.588%, 50년물은 11.0bp 상승해 3.509%로 마감했다.
통안채 91일물은 1.5bp 올라 3.573%, 1년물은 6.5bp 상승해 3.727%로 거래를 마쳤다. 2년물은 9.8bp 올라 3.887%로 집계됐다.
3년 만기 회사채 'AA-'등급은 11.8bp 상승해 4.484%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 11.4bp 올라 10.899%였다.
CD 91일물은 변화 없이 3.590%, CP 91일물은 1.0bp 하락해 4.020%로 마감했다.
hwroh3@yna.co.kr
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노현우 기자
hwroh3@yna.co.kr