(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 하락했다. 중단기 금리가 장기보다 더욱 내려 수익률 곡선은 가팔라졌다. (커브 스티프닝)

은행이 3년 국채선물을 대거 매수한 데다 금리스와프(IRS) 시장에서도 중단기 구간을 중심으로 오퍼가 대거 유입된 영향이다. 기존 매도 포지션을 중립화하기 위한 매수 주문도 쏟아져 강세가 가팔라졌다.

3일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일보다 8.7bp 내려 3.791%, 10년물은 6.4bp 하락해 3.776%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 26틱 상승해 103.25를 나타냈다. 외국인은 6천600여 계약 순매도했고 은행은 9천800계약 순매수했다.

10년 국채선물(LKTB)은 55틱 올라 109.70을 기록했다. 외국인은 2천78계약 팔았고 금융투자는 1천381계약 사들였다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 장기 구간을 중심으로 변동성이 커질 수 있다고 봤다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "국고 30년 입찰이라 장기 구간에 변동성이 좀 있을 것이다"며 "헤지를 언제 하는지에 따라 약세 압력이 커질 것"이라고 설명했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "3조7천억 원 규모 정도면 쉽게 소화할 순 없을 것이다"며 "이날 강해진 만큼 되돌림 압력이 커질 수 있다"고 말했다.

다른 증권사의 관계자는 "미국 금리도 내리고, 이 정도면 살만한 레벨인 것 같다"며 "저가 매수를 타진하는 시도가 이어질 것이다"고 전망했다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 22-13호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리보다 4.2bp 상승한 3.908%에, 국고채 10년 지표물인 22-14호는 4.8bp 오른 3.882%에 거래를 시작했다.

간밤 미국 2년물 국채 금리는 0.86bp 오른 4.9038%, 10년 금리는 6.71bp 상승한 4.0616%에 거래됐다. 10년물 금리는 4.0%를 상향 돌파한 뒤 추가 상승했다.

유로존 2월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 8.5% 오르는 등 글로벌 인플레이션이 높은 수준을 유지한 영향이다.

국채선물은 약세 출발한 뒤 낙폭을 확대했고, 오전장 내내 하락 구간에 머물렀다. 글로벌 고(高)인플레이션과 수급 부담이 채권시장을 짓눌렀다. 다음 거래일(6일) 3조7천억 원 규모 국고채 30년물 입찰이 진행될 예정이다.

다만 오후부터는 시장이 반등해 강해졌다. 뚜렷한 이유는 찾을 수 없었다는 게 대다수 시장 참가자의 평가다.

호주와 뉴질랜드 국채 금리가 오르는 가운데 국내에서만 강세 압력이 커졌다.

3년 국채선물은 최근 가파른 매도세를 보였던 은행이 매수세로 돌아서면서 강해졌다는 분석이 나왔다. IRS에서도 오퍼가 대거 유입됐다는 평가다.

증권은 오전 11시경부터 10년 국채선물을 사들였다. 누적 순매수 물량이 쌓여간 점도 강세 압력으로 작용했을 수 있다.

전반적으로는 환율이 급락하는 등 외환시장 안정에 채권시장에 강세 분위기가 조성된 것으로 보인다. 이에 따라 저가 매수가 유입되고 이후 쇼트커버링이 뒤따르면서 강세가 가팔라졌다는 평가다.

외국인은 3년과 10년 국채선물을 각각 6천600계약과 2천100계약 순매도했다.

3년 국채선물은 약 16만 계약 거래됐고 미결제약정은 9천963계약 줄었다. 10년 국채선물은 약 6만4천 계약 거래됐고 미결제약정은 119계약 팔았다.

◇ 금융투자협회 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 11.0bp 내려 3.866%, 3년물은 8.7bp 하락해 3.791%, 5년물은 8.9bp 내려 3.818%로 고시됐다.

10년물은 6.4bp 하락해 3.776%, 20년물은 4.4bp 내려 3.690%를 나타냈다. 30년물은 4.8bp 하락해 3.626%, 50년물은 4.4bp 내려 3.545%로 마감했다.

통안채 91일물은 1.2bp 내려 3.571%, 1년물은 4.7bp 하락해 3.721%로 거래를 마쳤다. 2년물은 10.5bp 내려 3.842%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 8.7bp 하락해 4.471%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 7.9bp 내려 10.893%였다.

CD 91일물은 변화 없이 3.610%, CP 91일물도 변함없이 4.020%로 마감했다.

3년 국채선물과 달러-원 환율 추이
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