[채권-마감] 약세 플래트닝…연준 긴축 가속 우려

(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.

중단기 금리가 장기보다 더 올라 수익률 곡선은 평탄해졌다. (커브 플래트닝)

제롬 파월 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 긴축 가속 가능성을 열어둔 영향이다. 외국인은 3년 국채선물을 대거 매도하면서 약세 압력을 가했다.

8일 채권시장에 따르면 국고채 3년물 금리는 전일보다 12.9bp 올라 3.855%, 10년물은 5.9bp 상승해 3.720%를 나타냈다.

3년 국채선물(KTB)은 36틱 하락해 103.14를 나타냈다. 외국인은 1만3천600여계약 순매도하고 개인은 5천363계약 사들였다.

10년 국채선물(LKTB)은 59틱 급락해 110.21을 기록했다. 외국인은 2천455계약 팔았고 금융투자는 1천286계약 순매수했다.

◇ 다음 거래일 전망

시장 참가자들은 추가 금리 상승 위험을 주의해야 한다고 진단했다.

시중은행의 한 채권 딜러는 "캐나다 기준금리 결정과 파월 의장 재등판을 주시한다"며 "금리가 급등했지만, 여전히 상승을 우려하는 시각이 많다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "재료가 너무 강력해 레벨 판단이 사실상 무의미하다"며 "고용지표 발표 전까지 의미 있게 발표하기는 어려울 것 같다"고 설명했다.

파월 의장은 한국시각으로 다음날 새벽 하원 청문회에서 증언할 예정이다. 긴축 가속 가능성을 시사한 종전 발언에 변화가 있을지 주시할 필요가 있다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 22-13호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리보다 9.4bp 상승한 3.817%에, 국고채 10년 지표물인 22-14호는 4.9bp 오른 3.701%에 거래를 시작했다.

파월 의장은 7일(현지시간) 미국 상원 은행위원회에 출석해 "최근의 경제 지표가 예상보다 더 강하게 나왔으며, 이는 최종금리가 이전에 예상한 것보다 더 높아질 가능성이 있음을 시사한다"고 말했다.

그는 이어 "전체 지표가 더 빠른 긴축이 타당하다고 시사한다면 금리 인상 속도를 높일 준비가 돼 있다"라고 덧붙였다.

파월 의장의 매파 발언에 미국 국채 2년물 금리는 12.24bp 오른 5.0232%, 10년물 금리는 0.5bp 상승한 3.9696%에 거래됐다.

필립 로우 호주중앙은행(RBA) 총재의 비둘기 발언이 전해졌지만, 시장에 미치는 영향은 제한적이었다.

로우 총재는 "경제 상황을 평가할 더 많은 시간을 확보하기 위해 금리 인상 중단이 적절한 시점에 근접했다"고 말했다.

국채선물은 큰 폭 약세로 출발한 뒤 낙폭을 유지했다. 국고채 수익률 곡선은 미국 시장을 따라 커브 플래트닝을 나타냈고 초장기 구간의 약세 폭이 가장 작았다.

3년 국채선물의 약세는 더욱 가팔라져 오후 12시30분경 정점에 달했다. 장 초반 3년 국채선물을 일부 매수하던 외국인이 매도로 돌아서 그 규모를 키운 영향이다.

한국개발연구원(KDI)의 국내 경기 평가는 부정적이었지만 시장에 별다른 영향을 주지 못했다.

KDI는 '경제동향 3월호'에서 "최근 우리 경제는 수출이 위축된 가운데 내수도 둔화하면서 경기 부진이 지속되는 모습"이라고 평가했다. 경기 진단은 지난달 '둔화'에서 '부진'으로 한층 어두워졌다.

전반적으로 국고 3년 금리는 장중 달러-원 환율과 비슷한 궤적을 그렸다. 원화 약세 폭이 일정 수준을 넘어가자 채권시장에 가해지는 약세 압력도 커진 것으로 풀이된다.

호주와 뉴질랜드 국채 금리에 비해서도 국내 국고채 금리의 상승 폭이 컸다. 다만 국고 3년 금리는 지난 3일 기록한 장중 고점(3.918%)을 넘어서진 않았다. 오후 12시50분 3.875%까지 치솟았으나, 이내 상승 폭을 다소 줄였다.

외국인은 3년 국채선물을 1만3천600여계약, 10년 국채선물을 2천455계약 팔았다.

3년 국채선물은 약 18만4천계약 거래됐고 미결제약정은 1만648계약 늘었다. 10년 국채선물은 약 5만6천계약 거래됐고 미결제약정은 790계약 줄었다.

◇ 금융투자협회 고시금리

국고채 2년물 지표금리는 11.7bp 올라 3.915%, 3년물은 12.9bp 상승해 3.855%, 5년물은 10.3bp 상승해 3.822%로 고시됐다.

10년물은 5.9bp 올라 3.720%, 20년물은 2.6bp 상승해 3.626%를 나타냈다. 30년물은 2.7bp 상승해 3.584%, 50년물은 2.7bp 올라 3.506%로 마감했다.

통안채 91일물은 0.7bp 올라 3.556%, 1년물은 5.6bp 상승해 3.744%로 거래를 마쳤다. 2년물은 12.3bp 올라 3.906%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 12.4bp 상승해 4.534%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 12.3bp 올라 10.955%였다.

CD 91일물은 변화 없이 3.610%, CP 91일물도 변함없이 4.020%로 마감했다.

국고 3년 금리와 달러-원 환율 추이인포맥스

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