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미국 2월 소비자물가지수(CPI)가 여전히 견조한 양상을 보이면서 채권 매도세가 나타나 미 국채수익률은 다시 올랐다.
실리콘밸리은행(SVB) 사태에 이어 크레디트스위스(CS) 연례보고서 유동성 우려까지 나타나면서 집중됐던 채권 매수세는 CPI로 시선이 이동하고, 은행주가 오르면서 매도로 전환됐다.
연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 14일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 11.10bp 오른 3.629%에 거래됐다.
통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 17.90bp 상승한 4.196%였다.
국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 11.20bp 오른 3.761%를 나타냈다.
10년물과 2년물 격차는 전거래일 -49.9bp에서 -56.7bp로 마이너스폭이 약간 확대됐다.
국채수익률과 가격은 반대로 움직인다.
시장 참가자들은 이날 발표된 미국 2월 CPI에 주목했다.
미국 노동부는 올해 2월 소비자물가지수(CPI)가 전년동월대비 6.0% 올랐다고 밝혔다.
지난 1월 6.4%를 기록한 것보다 둔화된 것으로, 월가 예상치인 6.0%에 부합했다.
2월 CPI는 전월대비로는 0.4% 올라 지난 1월 0.5%보다 약간 누그러졌다.
변동성이 큰 음식과 에너지를 제외한 근원 CPI는 2월에 전년동월대비 5.5%, 전월대비 0.5% 올랐다.
2월 근원 CPI의 전년동월대비 상승폭은 지난 1월 5.6%보다 낮아졌고, 전월대비 상승폭은 1월 0.4%보다 더 올랐다.
인플레이션이 지난 1월보다 완화된 것으로 나왔지만 여전히 견조한 흐름을 보이면서 시장 참가자들은 채권 매도에 나섰다.
2년물 미 국채수익률은 이날은 4%대로 다시 반등했다.
2년물 수익률은 장중 한때 4.40%대로 고점을 기록했다.
미 국채 2년물 수익률은 최근 60bp 이상 폭락하면서 은행 파산 여파에 따른 안전자산 선호와 금리 인상폭 확대 기대 약화를 반영한 것을 빠르게 되돌렸다.
10년물 미 국채수익률은 장중 3.67%까지 고점을 높였고, 30년물 수익률은 3.79%까지 고점이 높아졌다.
채권시장은 최근 연달아 발표된 은행들의 파산 소식과 견조한 미국 경제지표에 따라 등락을 거듭하면서 높은 변동성을 보이고 있다.
채권시장 변동성 지수인 뱅크오브아메리카(BofA)의 MOVE 지수는 이날 173.59까지 치솟아 지난 2009년 이후 최고치를 기록했다.
MOVE지수는 올해 들어 지난 2월1일에 97.33에 저점을 기록한 후 불과 한 달 반 만에 76포인트 이상 급등했다.
은행권 리스크는 여전히 위험회피 요인으로 남아있다.
최근 SVB와 함께 시그니처은행 등이 문을 닫는 상황에 이어 전일 크레디트스위스(CS)의 연례보고서에서 중대한 약점이 발견된 것으로 전해졌다.
CS의 연례 보고서에서는 "2년 동안 재무 보고에 대한 그룹 내부의 통제가 효과적이지 않았다"며 "이에 따라 경영진은 당사의 공시 통제 및 절차가 효과적이지 않다는 결론을 내렸다"고 언급했다.
아울러 "2022 회계연도의 재무제표를 감사한 공인회계법인 PwC는 재무보고에 대한 그룹 내부 통제의 효과에 부정적 의견을 발표했다"고 말했다.
채권시장은 미 연준이 금융 안정 리스크에 주목하며 금리인상 속도를 조절할 것으로 봤으나 여전히 인플레이션에 주목했다.
CPI 발표 이후 시장 참가자들은 3월 연방공개시장위원회(FOMC)의 25bp 금리인상으로 기울었다.
연방기금 금리선물시장은 연준이 3월에 25bp 금리를 인상할 가능성을 76.0%로 반영했다.
은행권 리스크 이후 불거진 동결 가능성은 24.0%로 낮아졌다.
뱅크오브아메리카의 에단 해리스 글로벌 이코노미스트는 "채권시장이 최근 연준을 배제한 것으로 보였지만 우리가 보기에는 그럴 것 같지 않다"고 말했다.
존 마이어 글로벌X 최고투자책임자는 "은행 시스템의 리스크에 대한 우려로 최근 며칠 동안 큰 움직임을 보였지만 CPI 결과는 인플레이션이 여전히 높고, 고착화돼 있음을 보여준다"며 "이는 대부분 예상한 대로였다"고 말했다.
그는 "지방 은행들의 주가가 큰 수익을 내면서 은행업계는 약간 안도의 한숨을 쉬고 있다'고 말했다.
syjung@yna.co.kr
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뉴욕채권 기사의 시세는 현지 시간 오후 3시 기준으로 작성된 것으로 마감가와 다를 수 있습니다. 뉴욕채권 마감가는 오전 7시30분 송고되는 '[美 국채금리 전산장 마감가]' 기사를 통해 확인하실 수 있습니다.
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 04시 59분에 서비스된 기사입니다.
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정선영 기자
syjung@yna.co.kr