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미국 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 인플레이션이 높게 유지될 것으로 예상되고, 미국 부채한도 협상의 교착 상태에 미국 채무불이행(디폴트) 우려가 커지면서 초단기물 국채 매도가 우위를 보였다
연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 9일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 0.10bp 상승한 3.517%에 거래됐다.
통화정책에 민감한 2년물 수익률은 전일 3시보다 2.10bp 오른 4.011%를 나타냈다.
국채 30년물 수익률은 전장 3시보다 1.50bp 오른 3.848%였다.
10년물과 2년물 격차는 전거래일 -47.4bp에서 -49.4bp로 마이너스폭이 확대됐다.
국채수익률과 가격은 반대로 움직인다.
시장 참가자들은 4월 CPI가 별로 내리지 않을 것으로 봤다.
월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상으로 봤을 때 4월 CPI는 전년대비 5.0%, 근원 CPI는 전년대비 5.5% 상승할 것으로 전망됐다.
이는 지난 3월 CPI 상승폭인 5.0%, 근원 CPI 상승폭인 5.6%와 비슷한 수준이다.
전월대비 수치는 오히려 오를 것으로 예상됐다.
특히 4월 CPI는 전월대비 0.4% 상승해 지난 3월 0.1%를 크게 웃돌 것으로 예상됐다.
근원 CPI는 전월대비 0.4% 상승을 유지할 것으로 전문가들은 내다봤다.
인플레이션이 전월 수준과 비슷할 것으로 예상되고 있지만 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인상은 거의 끝난 것으로 받아들여지고 있다.
연방기금 금리선물 시장은 오는 6월 금리동결 가능성을 83.9%로, 25bp 금리인상 가능성을 16.0%로 예상하고 있다.
미국 부채한도 협상 시한이 임박하면서 단기물 수요가 급감한 점도 영향을 줬다.
미국 정부가 6월 1일에 채무불이행에 빠지는 상황을 우려한 투자자들이 단기 국채를 보유하기를 꺼리면서 너도나도 매도에 나섰다.
1개월물 단기국채(T-bill) 수익률은 장중 5.50%까지 급등했고, 3개월물 수익률은 한때 5.24%로 2007년 이후 최고치를 기록했다.
6개월물 역시 장중 5.10%대로 오르면서 단기채 매도를 반영했다.
이에 2년물 수익률도 한때 4.06%대로 올랐다.
'X데이트'로 불리는 디폴트 예상 시점이 오는 6월 1일로 다가오면서 미국 정부와 의회의 부채한도 협상 과정은 난항을 보이고 있다.
하원에서 다수당인 공화당은 부채한도를 올리려면 정부 지출을 삭감해야 한다고 주장했지만 조 바이든 대통령은 조건 없는 부채 한도 상향을 요구하면서 현재까지 크게 진전이 없는 상태다.
이날 오후 4시에 열리는 조 바이든 미국 대통령과 공화당 소속 케빈 매카시 하원의장을 비롯한 의원 4명의 회동에 시선이 집중되고 있다.
하지만 금융시장은 이 자리에서 합의가 도출되는 것이 오히려 서프라이즈가 될 것이라는 전망이 나오고 있다.
과거보다 협상은 더욱 어려울 것이며, 시장 상황도 불리하다는 의견이 우세하다.
이날 연준 당국자 발언에도 이목이 집중됐다.
존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행(연은) 총재는 이날 뉴욕이코노믹클럽 연설에서 "신용 여건의 변화와 이것이 성장, 실업, 인플레이션 전망에 미치는 영향 평가에 집중할 것"이라고 말했다.
그는 정책과 효과의 시차로 연방공개시장위원회(FOMC)의 조치가 경제 균형을 회복하고, 인플레이션 2% 목표를 회복하려면 시간이 걸릴 것이라며 이같이 말했다.
필립 제퍼슨 미 연준 이사는 연설에서 "경제가 질서있게 둔화되기 시작했다"며 "인플레이션이 하락하기 시작하고, 경제는 확장할 기회를 갖게 될 것"이라고 말했다. 그는 연착륙에 비중을 뒀다.
이날 미 재무부는 3년물 국채입찰을 진행했다.
발행 금리는 3.695%로 입찰 당시 시장 평균 수익률(WI) 3.723%보다 낮은 수준이었다.
응찰률은 2.93배로, 6개월 평균 2.60배보다 높앗다.
해외 투자자 수요인 간접 낙찰률은 73.35%로 6개월 평균 62.7%보다 많았고, 직접 낙착률은 13.7%로 6개월 평균 18.9%보다 적었다.
딜러가 가져가는 비율은 12.99%로 6개월 평균 18.4%보다 적었다.
씨티 이코노미스트인 베로니카 클락은 "6월 FOMC에 앞서 중요한 4월 근원 CPI가 전월대비 0.435% 상승할 것으로 예상한다"며 "중고차 가격이 4월에 다시 오를 수 있고 비주택 서비스 가격도 계속 강세를 보일 것"이라고 내다봤다.
그는 "6월 FOMC 회의 전에 발표되는 4월과 5월 CPI가 견조하면 연준의 인플레이션 전망에서 매우 눈에 띄는 상향 조정을 해야 할 수 있다"며 "예상보다 높은 인플레이션은 6월과 7월 추가 금리인상을 위한 기본 가정과 함께 더 높은 올해 최종 금리를 예상하게 하는 핵심 요인"이라고 설명했다.
네덜란드 자산운용사인 반 란쵸 컴펜의 유스트 반 렌더스 수석 투자 전략가는 다우존스에 "미국 단기 국채수익률은 미 국채 채무불이행을 가져올 수 있는 부채한도를 높이지 못하는 최악의 시나리오에 대한 우려로 상승하고 있다"고 설명했다.
syjung@yna.co.kr
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본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 04시 46분에 서비스된 기사입니다.
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정선영 기자
syjung@yna.co.kr