(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 상승했다.

중단기 금리가 장기보다 더 올라 수익률 곡선은 완만해졌다. (커브 플래트닝).
국고 30년물 입찰을 소화하면서 약세 압력이 커진 영향이다. 아시아장에서 미국 국채금리가 오른 점도 약세 재료로 작용했다.

다만 20년 만기 이상 초장기 금리는 국고 30년 입찰에서 견조한 수요를 확인한 영향에 내렸다.

31일 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 전 거래일 대비 4.6bp 올라 3.681%, 10년물 금리는 3.3bp 상승해 3.761%를 나타냈다. 30년물 금리는 1.8bp 내렸다.

3년 국채선물은 전일 대비 14틱 내려 103.64를 나타냈다. 금융투자는 6천여계약 순매도했고 은행은 4천300여계약 순매수했다.

10년 국채선물은 31틱 하락해 110.07을 기록했다. 외국인은 약 2천600계약 사들였고 금융투자는 약 4천100계약 팔았다.

◇ 시장 전망

시장 참가자들은 수익률곡선(커브)을 주시해야 한다고 조언했다.

증권사의 한 채권 딜러는 "미 국채 발행 계획에서 물량이 늘어날 것이란 우려가 있다"며 "일본 장기금리도 최근 정책 변화 영향에 오르는 등 분위기가 심상찮다"고 말했다.

다른 증권사의 채권 딜러는 "시장에 델타가 많이 풀리는 30년물 입찰 전후가 금리 고점일 수 있다"며 "장기물은 매수 기회를 엿보려는 시각이 있다"고 말했다.

자산운용사의 한 채권 운용역은 "7월 금통위 의사록이 기자회견 당시 분위기보다 매파적일 수 있다"며 "강해지기에는 경계할 요인이 많다"고 전했다.

7월 금통위 의사록은 다음 날 오후 4시 공개된다.

◇ 장중 동향

국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 0.9bp 상승한 3.642%에 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 전 거래일 대비 1.2bp 오른 3.743%로 개장했다.

전 거래일 미 국채 2년물 금리는 4.94bp 내린 4.8786%, 10년물 금리는 4.96bp 하락한 3.9536%에 거래됐다.

미국 물가 지표가 둔화한 영향이다. 미국의 6월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동기보다 4.1% 올랐다. 예상치인 4.2%와 전월의 4.6% 상승에서 둔화한 수치다.

국채선물은 미국 장을 반영해 강세 출발했지만 이내 반락했다. 국고채 30년 입찰과 일본은행(BOJ)의 통화정책 여파가 영향을 미친 것으로 풀이된다.

호주와 뉴질랜드 국채 금리가 강세를 나타낸 점을 고려하면 국고 30년 입찰에 따른 대내 수급 요인이 더욱 크게 작용한 영향으로 판단된다
BOJ의 매파 기조가 강화된 점도 일부 약세 요인으로 작용했다. 이날 일본 10년 국채 금리는 이날 5bp 넘게 올라 0.6%대를 나타냈다. BOJ는 지난 28일 장기금리 지표인 10년물 국채 금리의 상한선을 0.5%로 두되 더 큰 유연성을 가지겠다고 밝혔다.

장기금리가 오르자 BOJ는 임시 국채 매입에 나섰다. 이러한 조치가 이뤄진 것은 지난 2월 22일 이후 5개월여만이다
국고 30년 입찰을 소화한 이후 시장은 되려 장기 중심으로 강해졌다. 30년 국채 금리는 하락세로 전환해 낙폭을 키웠고 10년 국채선물도 강세를 시도했다.

국고 30년 입찰에서 견조한 수요를 확인한 영향이다. 국고 30년물 본매출은 3.675%에 1조9천억원이 낙찰됐다. 국고 30년 선매출은 3.695%에 1조2천70억원이 낙찰됐다.

중국 제조업 구매관리자지수(PMI)는 시장에 크게 영향을 주지 않았다. 중국 국가통계국은 중국의 7월 제조업 PMI가 49.3으로 집계됐다고 밝혔다. 5월 48.8 보다는 소폭 상승했지만, 경기 확장을 의미하는 '50 이상'에는 이르지 못했다.

올해 세수는 크게 줄어든 것으로 나왔지만, 시장 영향은 제한적이었다.

기획재정부가 발표한 '2023년 6월 국세 수입'에 따르면 올해 1~6월 국세 수입은 178조5천억원으로 지난해 같은 기간보다 39조7천억원 감소했다.

오후 들어서는 미 국채 금리 상승 영향에 약세가 가팔라졌다. 30년 입찰 물량 헤지를 위해 증권사들이 10년 국채선물을 매도한 점도 약세 재료로 작용했다.

외국인은 3년 국채선물을 861계약 순매도했고, 10년 국채선물은 2천567계약 순매수했다.

3년 국채선물은 약 14만6천계약 거래됐고 미결제약정은 1천495계약 늘었다. 10년 국채선물은 8만4천여계약 거래됐고 미결제약정은 233계약 줄었다.

◇ 고시 금리

국고채 2년물 지표금리는 전일보다 3.9bp 올라 3.714%, 3년물은 4.6bp 상승해 3.681%, 5년물은 5.4bp 올라 3.697%로 고시됐다.

10년물은 3.3bp 상승해 3.761%, 20년물은 1.3bp 내려 3.690%, 30년물은 1.8bp 하락해 3.678%를 기록했다. 50년물은 1.4bp 내려 3.657%로 마감했다.

통안채 91일물은 그대로인 3.582%, 1년물은 1.4bp 상승해 3.608%로 거래를 마쳤다. 2년물은 3.1bp 올라 3.726%로 집계됐다.

3년 만기 회사채 'AA-'등급은 4.4bp 올라 4.467%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 4.4bp 상승해 10.867%를 나타냈다.

CD 91일물은 그대로인 3.740%, CP 91일물은 변화 없이 3.990%로 마감했다.

10년 국채선물 지수와 외국인·증권 거래 추이
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