'금리위험 헤지 수요'…보험사 이자율선도 거래 600% 증가

(서울=연합인포맥스) 김용갑 기자 = 지난해 국내 보험업계의 이자율선도 거래가 600% 가까이 증가했다.

보험사가 금리위험을 관리하기 위해 본드 포워드를 거래하면서 이자율 선도 거래가 증가한 것으로 풀이된다.

7일 보험업계에 따르면 작년 보험사의 이자율선도 거래는 1조7천709억원을 기록했다.

지난해 같은 기간(2천544억원)보다 596.1% 증가했다.

앞서 보험사의 이자율선도 거래 규모는 지난해 1분기 788억원, 2분기 446억원, 3분기 6천547억원, 4분기 9천930억원을 나타냈다.

지난해 3분기부터 금리선도 거래가 급증한 것을 두고 시장참가자는 금융당국이 헤지목적 금리파생상품으로 금리위험을 관리할 수 있게 지급여력(RBC) 제도를 개선했기 때문이라고 분석했다.

증권사 한 애널리스트는 "금감원이 RBC 제도를 개선한 이후 보험사가 금리위험을 헤지하기 위해 본드포워드를 거래한 것"이라며 "이에 따라 이자율선도 거래가 증가한 것"이라고 분석했다.

금융감독원은 이자율선도 거래에 본드 포워드가 포함된다고 했다.

앞서 지난해 6월 말 금감원은 RBC 금리위험액 산출 시 헤지목적 금리파생상품을 금리부자산 익스포저 등에 반영해 금리위험액을 경감할 수 있게 한다고 밝혔다.

보험사가 2023년 보험계약 국제회계기준(IFRS17) 도입에 대비할 수 있게 제도를 개선했다고 금감원은 설명했다.

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