핌코가 9일(미국시간) 자사 웹사이트에 공개한 포트폴리오 자료에 따르면 그로스 CIO가 운용하는 토털리턴펀드의 미 국채 비중은 1월 38%로 지난해 12월의 30%에서 증가했다.
미 국채 비중은 지난해 10월과 11월 각각 16%와 23%를 기록했다.
같은 기간 벤치마크인 바클레이즈 캐피털 종합채권지수의 미 국채 보유 비중은 35.23%을 기록했다.
그로스 CIO가 미 국채가격 하락을 예상하고 지난해 초 보유물량을 대거 처분했던 때와 비교하면 상황이 반전된 것이다.
그로스 CIO는 지난해 8월 말 투자 실수를 인정하고 지난해 5월부터 미 국채와 MBS를 꾸준히 사들이고 있다.
4천300억달러규모의 토털리턴펀드에서 주택저당증권(MBS)이 차지하는 비중도 1월 50%로 늘어났다.
MBS 비중은 지난해 10월부터 12월까지 3개월간 각각 38%, 43%, 48%로 꾸준히 증가했다.
올해 들어 지난 8일까지 토털리턴펀드의 수익률은 3.46%로 같은 기간 벤치마크인 바클레이즈 캐피털 종합 채권 지수의 0.55% 수익률을 크게 웃돌았다.
지난해 토털리턴펀드의 연간 수익률은 4.16%로 바클레이즈 채권 지수의 7.84% 수익률에 훨씬 못미쳤다.
mytae@yna.co.kr
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태문영 기자
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