헤지펀드, VIX 매도 포지션 1월 이후 최고치

(서울=연합인포맥스) 권용욱 기자 = 헤지펀드 중심의 투자자가 미국 시카고옵션거래소(CBOE)의 변동성지수(VIX) 매도 포지션을 키우고 있다.

6일(현지시간) 상품선물거래위원회(CFTC)에 따르면 5월말 현재 VIX 순매도 포지션은 지난 1월말 이후 최고 수준으로 높아졌다. 약세 베팅은 강세를 1.6대1의 비율로 앞선 것으로 알려졌다.

일반적으로 헤지펀드라고 알려진 레버리지펀드 중심으로 변동성지수에 대해 매도 포지션을 대거 잡고 있는 것이라고 월스트리트저널(WSJ)은 설명했다.

VIX는 다음 달 주식가격 변동성에 대한 기대치를 측정하는 지표다. 시장이 더욱 조용해질 것이라는 기대치가 최근 크게 높아졌다는 얘기다.

WSJ은 "VIX가 역사상 최고 수준으로 폭등하고 주요 주가지수도 조정 장세에 들어간 지난 2월 초순부터 변동성 숏 베팅이 유행하기 시작했다"며 "현재 월가에서 인기 있는 거래 중 하나"라고 진단했다.

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