VIX, 9거래일 연속 '10' 하회…사상 최장 기록



(서울=연합인포맥스) 김성진 기자 = 월가에서 '공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)에 대한 숏베팅이 올해 대박을 터트린 것으로 나타났다.

25일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 VIX가 하락할 경우 수익이 나도록 고안된 인버스 상장지수펀드(ETF)들은 올해 들어 가격이 두 배로 뛰었다.

ETF 공급업체인 벨로시티쉐어즈와 프로쉐워즈의 관련 상품들은 올해 들어 지난 24일까지 100%의 상승률을 나타냈다.

VIX는 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수의 옵션 가격을 기반으로 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 수치화한 것이다.

이 지수가 상승하면 보통 증시 투자자들의 불안감이 커졌다는 의미로 해석된다.

VIX는 올해 들어 뉴욕증시가 랠리를 이어가는 가운데 이례적으로 낮은 수준에서 머물러왔다.

VIX는 이날 9.43에 마감해 9거래일 연속으로 10을 밑돌았다.

이는 1993년 이 지수가 처음 만들어진 이후 가장 긴 기간이다.

VIX는 이날 한때 9.04까지 하락해 장중 사상 최저치를 경신했다.

종가 기준 사상 최저치는 1993년 12월 22일 수립된 9.31이다.

VIX가 10보다 낮은 수준에서 마감한 적은 1993년 12월 네차례가 있었다.

1995년부터 2016년 사이에는 겨우 4번 있었을 뿐이다.

시장 일각에서는 VIX가 이렇게 낮은 것이 오히려 우려된다는 지적도 나오고 있다.

투자자들이 지나칠 정도로 낙관론에 젖어있을 수 있다는 이유에서다.







<작년 말 이후 공포지수(VIX) 추이>

※자료: 연합인포맥스

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