(서울=연합인포맥스) 문정현 기자 = 글로벌 주식시장에서 '기계적인 매도'가 발동될 우려가 커지고 있다고 니혼게이자이신문이 26일 보도했다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 전세계로 확산돼 위험 회피 움직임이 커지면서 주가 변동률이 높아지고 있기 때문이다.

신문은 현재 세계적인 주가 하락은 경제 정세 변화에 주목한 투자자가 주도한 것이지만, 기계적 매도가 겹치면 주가 하락폭이 더욱 커질 수 있다고 우려했다.

이날 닛케이225 지수는 한때 전일 대비 477포인트(2.11%) 급락한 22,127.42까지 떨어졌다. 이는 작년 10월 15일 이후 약 4개월 만에 최저 수준이다.

닛케이 평균 변동성 지수(VI)는 한때 29.74로 약 1년 1개월 반 만에 높은 수준으로 상승했다.

신문은 향후 시장의 방향성을 판별하는데 중요한 것은 가격 변동률 변화에 보유자산 편입 비율을 조정하는 '리스크 패리티' 펀드의 움직임이라고 지적했다.

이들은 변동률 등 자산별 위험량을 측정하기 때문에 위험이 높아졌다고 판단한 경우 '기계적'으로 보유 비중을 낮춘다.

시장에서는 리스크 패리티에 의한 주식 매도가 커질 가능성을 우려하는 목소리가 많다고 신문은 전했다.

미쓰비시UFJ모건스탠리증권은 "과거 움직임을 분석하면 선진국 주식이 주간 (기준으로) 5% 하락하면 위험이 증가한다는 판단에 (다음) 주초 주식 매도·채권 매수라는 재조정이 나올 수 있다"고 말했다.

선진국 주식의 가격 변동을 나타내는 'MSCI 월드(달러 기준)'는 25일 2,269.42로 지난주 말 대비 5.6% 낮아졌다.

이번 주 나머지 3영업일간 주가가 반등하지 않으면 리스크 패리티에 의한 자산 보유비중 재검토가 일본 주식을 포함한 글로벌 주식시장을 짓누를 공산이 크다.

미쓰비시UFJ는 "선진국 주식이 향후 1개월간 10% 정도 하락할 위험이 있다"고 전망했다.

jhmoon@yna.co.kr

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