삼정KPMG "국내 금융사, 2022년 리보 고시 중단 전사적 대응해야"
삼정KPMG "국내 금융사, 2022년 리보 고시 중단 전사적 대응해야"
  • 정윤교 기자
  • 승인 2020.07.16 09:08
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(서울=연합인포맥스) 정윤교 기자 = 전 세계 금융시장에서 지난 30년간 지표금리로 활용되던 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리) 고시가 2022년 중단되기에 앞서 국내 금융회사들이 전사적으로 대응할 필요가 있다는 지적이 나왔다.

삼정KPMG가 16일 발간한 '리보 고시 중단에 따른 금융기관 대응 방향' 보고서에서 리보 고시 중단과 글로벌 주요국의 지표금리 전환으로 국내 금융회사들이 파생상품과 외화예금, 대출 등의 외화거래에서 직접적인 영향을 받을 수 있다고 전망했다.

또 국내 지표금리 개혁 논의에 따라 이와 연계된 금융거래에 상당한 변화가 있을 것으로 전망했다.

금융감독원에 따르면 작년 6월 기준 국내 금융회사의 리보 연계 금융상품 잔액은 1천994조원이며, 이 가운데 리보 고시 중단 이후 만기가 도래하는 계약은 683조원으로 추정된다.

삼정KPMG는 국내 금융회사들이 리보 고시 중단과 관련한 대내외적 변화를 동시에 준비해야 한다고 주문했다.

글로벌 주요 국가의 지표금리 이전과 대체조항 개발, 시장의 변화 등을 모니터링하고, 이러한 변화가 자사의 금융상품 익스포져(위험노출액)에 미치는 영향을 우선 검토해야 한다고 제언했다.

또 전사적인 차원에서 전환 계획을 담당하는 조직이나 거버넌스 체계를 중심으로 대응 체계를 구축하고, 이행계획 수립 및 리보 관련 익스포져 식별과 관리, 리스크 관리, 계약조정의 영향 평가, 운영 및 IT시스템 개선, 회계 및 공시 이슈 검토 등 전 업무 영역에 걸친 다각적인 대응 방안 수립이 필요하다고 조언했다.

정우철 삼정KPMG 리보 트랜지션 컨설팅팀 상무는 "리보 고시 중단에 따른 각국의 지표금리 개선 이슈는 은행을 포함해 증권사, 자산운용사, 보험사 등 전 금융업이 당면한 중대한 변화"라고 강조했다.

정 상무는 "리보 고시 중단으로 대별되는 주요국 지표금리 변경은 개별 금융사뿐만 아니라 금융 전체 시스템 리스크 및 안전성에도 영향을 줄 수 있어 금융당국과 유관기관은 세부 업권·상품별 상세한 가이드라인을 마련해 시장의 혼란을 최소화할 필요가 있다"고 덧붙였다.

리보는 영국 런던의 우량 은행 간 단기자금을 거래할 때 적용하는 금리로, 국제금융시장의 기준금리로 활용돼 왔다.

그러나 2009년 글로벌 금융위기 이후 리보 산출 과정에서 패널은행 간 담합을 통한 조작 스캔들이 알려지면서 리보의 신뢰성이 추락하게 됐다.

이후 글로벌 금융기구와 주요국 금융감독당국을 중심으로 지표금리 개혁에 대한 논의가 이어지면서 2022년 1월 1일부터 리보 고시를 중단하기로 했다.

글로벌 주요 국가들도 국가 지표금리 개혁을 위해 은행 간 금리(IBOR) 산출 개선과 무위험 지표금리(RFR)를 모색하고 있다.

현재 미국과 일본, 영국 등은 개선된 IBOR 및 RFR 개발을 완료해 각국 상황에 맞는 단일 또는 복수 지표금리 체계로 이행하며 지표금리 전환을 실질적으로 준비하고 있다.

국내에서는 '금융거래지표의 관리에 관한 법률'이 오는 11월 시행될 예정이다.

또 국내 지표금리로 활용되는 양도성예금증서(CD) 금리 개선과 RFR 전환에 대해서도 논의 중으로 이와 연계된 국내 금융회사의 대내적인 금융거래의 변화도 예상된다.

ygjung@yna.co.kr

(끝)

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