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국고 10년 금리, 작년 11월10일 이후 최고 수준
(서울=연합인포맥스) 노현우 기자 = 국고채 금리는 급등했다.
단기보다 중장기 금리가 더욱 올라 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝)
7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 공개 이후 글로벌 채권시장에 약세 압력이 커진 영향이다. 외국인은 국채선물을 대거 매도하면서 분위기를 주도했다.
17일 채권시장에 따르면 국고 3년 금리는 전일 대비 7.6bp 올라 3.788%를 나타냈다. 10년물 금리는 10.9bp 급등해 3.976%를 나타냈다.
국고 10년물 금리(최종호가수익률 기준)는 작년 11월10일(4.070%) 이후 최고치를 나타냈다.
3년 국채선물은 26틱 하락해 103.30을 나타냈다. 외국인은 1만7천여계약 순매도했고 금융투자는 약 1만6천계약 순매수했다.
10년 국채선물은 103틱 급락해 108.25를 나타냈다. 외국인이 약 7천100계약 팔았고 금융투자는 4천여계약 사들였다.
◇ 시장 전망
시장 참가자들은 당분간 보수적으로 대응할 필요가 있다고 말했다.
증권사의 A 채권 딜러는 "전일 강해진 영향에 오히려 오늘 더 세게 밀린 것 같다"며 "미국의 긴축 장기화에 금리가 오르고 중국 경제에 대한 우려에 환율이 흔들리는 등 안 좋은 방향으로만 재료를 반영하고 있다"고 말했다.
대형증권사의 B 중개인은 "잭슨홀 회의를 대기하는 가운데 외국인 거래에 연동하는 분위기다"며 "다만 선물에서 밀리는 장에 역설적으로 장외 현물 거래는 많다"고 말했다.
그는 "크레딧은 엔드 자금이 설정되는 만기 구간으로 거래가 된다"며 "구간별로 온도 차는 심할 것 같다"고 설명했다.
다른 대형증권사의 C 중개인은 "'사자' 주문이 나오는 구간은 많은데 성사되는 거래는 많지 않다"며 "2년, 5년 공사채, 2년 은행채, 연내 은행계 캐피탈, 우량 회사채 등등이 주 매수 대상으로 보인다"고 분위기를 전했다
◇ 장중 동향
국고채 금리는 3년 지표물인 23-4호를 기준으로 전 거래일 민간평가사 금리 대비 4.5bp 오른 3.747%로 거래를 시작했다. 국고채 10년 지표물인 23-5호는 6.9bp 오른 3.930%로 개장했다.
간밤 미국 2년물 국채 금리는 0.45bp 올라 4.9652%, 10년물 금리는 3.84bp 상승해 4.2563%를 나타냈다.
미국 연방준비제도(Fed·연준) 의사록에서 일부 참석자들이 금리 인상 사이클 종료 시점을 앞두고 과도한 긴축 우려를 제기했지만 대부분 인플레이션 상승 위험에 주목한 것으로 알려졌다.
이에 10년물 미 국채 수익률은 장중 4.27%까지 올라 2008년 이후 높은 수준을 기록했다.
유로존의 지난 6월 산업생산 증가 폭은 전월 대비 0.5% 증가했고, 이는 시장의 예상치인 마이너스(-) 0.6%를 큰 폭으로 웃돌았다.
외국인 투자자의 3년·10년 국채선물 순매도세가 장 초반부터 가파르게 이어졌다.
오전 중 발표된 호주의 실업률이 3.7%로 집계되면서 예상치를 상회했다. 이에 소폭 강세 시도가 있었지만, 큰 영향을 주지는 못했다.
오후 들어서는 국채선물의 낙폭이 커졌다. 아시아장에서 미국 국채 금리 상승 폭이 확대된 데 영향을 받았다. 외국인이 10년 국채선물 매도 규모를 늘리면서 약세 압력이 커졌다.
호주 2년과 10년 국채금리가 각각 3.14bp와 7.41bp 상승한 점을 고려하면 국내 채권시장의 약세가 더욱 가팔랐던 것으로 판단된다.
외국인은 3년 국채선물을 1만7천여계약 순매도했고, 10년 선물은 약 7천200계약 팔았다.
3년 국채선물은 18만1천여계약 거래됐고 미결제약정은 1천560계약 증가했다. 10년 국채선물은 약 7만7천계약 거래됐고 미결제약정은 3천700여계약 늘었다.
◇ 고시 금리
국고채 2년물 지표금리는 전일보다 5.3bp 올라 3.784%, 3년물은 7.6bp 상승해 3.788%, 5년물은 9.8bp 올라 3.865%로 고시됐다.
10년물은 10.9bp 상승해 3.976%, 20년물은 8.4bp 올라 3.894%, 30년물은 7.0bp 상승해 3.841%를 기록했다. 50년물은 6.6bp 올라 3.808%로 마감했다.
통안채 91일물은 0.6bp 올라 3.566%, 1년물은 1.3bp 상승해 3.603%로 거래를 마쳤다. 2년물은 5.4bp 올라 3.789%로 집계됐다.
3년 만기 회사채 'AA-'등급은 7.3bp 올라 4.561%, 같은 만기의 회사채 'BBB-'등급은 7.3bp 상승해 10.972%를 나타냈다.
CD 91일물은 그대로인 3.700%, CP 91일물은 변화 없이 3.990%로 마감했다.
hwroh3@yna.co.kr
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