(서울=연합인포맥스) 한창헌 기자 = 앞으로 증권사들은 증권대차거래와 장외파생상품매매 등 과정에서 담보로 받은 국고채와 통화안정증권(통안채)을 재활용해 '담보목적 대차거래'를 할 수 있게 된다.

우발채무 관리 강화 차원에서 자산 1천억원 이상인 증권사는 반기별로 스트레스테스트를 의무적으로 실시해야 한다.

금융위원회와 금융감독원은 증권사의 건전성 감독 강화 등 내용을 담은 금융투자업 개정안을 시행한다고 23일 밝혔다.

개정안에는 증권대차거래의 담보 및 장외파생상품 증거금 교부방식으로 담보목적 대차거래를 활용할 수 있도록 허용하는 내용이 담겨있다.

담보증권은 유동성이 풍부하고 가격이 안정적인 국채와 통안채로 제한된다.

담보 재활용 목적은 환매조건부채권(RP)과 담보 제공으로 한정한다. 개시증거금으로 활용되는 것은 허용되지 않는다는 의미다.

현재 증권대차거래의 담보 및 장외파생상품거래의 증거금을 제공하는 방식은 질권 설정으로 돼 있다.

그동안 국내 금융회사가 외국계 금융회사와 거래할 때 외국계는 질권설정 방식으로 인해 재활용이 곤란한 한국 국채를 증거금 등으로 교부받는 것을 기피해왔다.

외국계가 한국 국채를 기피하면서 국내사들은 증거금 교부 목적으로 미국 국채를 매입해야 하는 부담이 있었다.

금융당국은 담보목적 대차거래 시행으로 국내 금융사가 약 2조6천억원에 달하는 국채·통안채 담보증권을 재활용할 수 있을 것으로 기대했다.

담보목적 대차거래로 한국 국채의 재활용이 가능해지면 외국계의 한국 국채 담보 기피 행태도 완화할 것으로 전망됐다.

우발채무 관리 강화 등을 통한 증권사의 건전성 감독도 강화된다.

당국은 우선 증권사의 대손준비금 적립 대상이 되는 채무보증의 범위를 확대하기로 했다.

현재는 고정이하 채무보증의 경우에만 대손준비금을 적립하면 되지만, 앞으로는 모든 채무보증에 대해 준비금을 쌓아야 한다. 이렇게 되면 작년 말 기준으로 약 1천230억원의 대손준비금 추가 적립이 필요할 것으로 당국은 추산했다.

금융당국은 또 자산 1천억원 이상인 증권사 46곳에 대해선 반기별 스트레스테스트 실시를 의무화했다.

증권사는 경영실태평가 항목에 채무보증을 반영한 조정레버리지비율과 조정유동성비율 등의 지표도 추가해야 한다.

금융투자업자 등의 인가 및 등록 관련 제도도 일부 정비된다.

투자매매·중개업 인가 요건 중 최소 보유 전문인력수 등 인적 요건에 대한 명확한 기준을 제시해야 하며 금융투자업자 대주주인 외국계 회사의 사회적 신용요건이 국내 금융사와 동일하게 적용된다.

증권금융회사의 외국환업무 등록 요건은 다른 업권과 동일하게 자기자본 500억원, BIS비율 8%의 재무 기준이 적용된다.

채권전문딜러의 장외 회사채 시장 조성에 대한 책임을 강화하기 위해 호가제시 의무 종목수를 기존 2개에서 5개로 확대하기로 했다. 현재는 회사채 2종목과 금융채 2종목을 포함해 총 9종목에 대해 호가를 제시하고 있지만, 앞으로는 회사채 5종목과 금융채 2종목을 포함한 총 9종목으로 회사채 비중을 늘려야 한다.

담보목적 대차거래와 우발채무 관리 강화 등 증권사 건전성 관련 사항은 이달 말부터 시행된다. 금융투자업자 등 인가제도 정비와 채권전문딜러 책임 강화 안건은 이날부터 곧바로 적용되며, 증권사에 대한 스트레스테스트 의무화 내용은 7월1일부터 시행될 예정이다.

chhan@yna.co.kr

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