(서울=연합인포맥스) 한재영 기자 = 한맥투자증권이 지수선물옵션 거래에서 대규모 주문실수를 냈지만 선물옵션만기일을 맞은 프로그램 매매에 미치는 영향은 미미한 것으로 분석됐다.

12일 한국거래소 등 금융투자업계에 따르면 한맥투자증권은 이날 개장 직후 코스피200 지수선물옵션 거래에서 시장가보다 높거나 낮은 가격에 매수 매도 계약을 체결하는 주문 사고를 냈다.

시장에서는 한맥투자증권이 주문을 잘못 내 거래가 순간적으로 체결됐고 이로 인해 최대 100억원의 손실을 봤을 것이라는 추정이 나오고 있다.

A자산운용사 매니저는 "주문실수 발생 이후 선물시장에서 지수 변화는 나타나지 않고 있지만 주문 실수가 공식화되면 옵션 만기일 등 시장 이벤트가 많은 날이라 추가 등락이 있을 수 있다"고 언급했다.

하지만 현재까지는 한맥투자증권의 지수옵션 거래 사고가 지수선물과 옵션 가격에는 별다른 영향이 없는 것으로 분석된다.

한맥투자증권의 옵션 거래 규모가 크지 않고 이날 프로그램 매매 패턴 자체가 큰 틀에서 글로벌 증시 흐름을 추종하고 있기 때문이다.

최창규 우리투자증권 연구원은 "한맥투자증권의 지수옵션 사고와 가격과는 전혀 관련이 없다"며 "오늘 프로그램 매매에도 매도 우위 흐름이 나오는 것은 전일 미국 증시가 큰 폭으로 빠졌기 때문"이라고 말했다.

최 연구원은 "어제 뉴욕 증시가 1% 넘게 빠지면서 여파가 국내 증시에도 영향을 주는 것일 뿐"이라고 덧붙였다.

올해 마지막 선물옵션 동시 만기일인 이날 오후 2시15분 현재 프로그램 매매에서는 선물과 현물의 가격차이인 베이시스가 한때 -0.5까지 악화하면서 차익거래에서 107억원의 매도 물량이 출회했다.

비차익거래에서는 외국인들이 바스켓 물량을 대거 시장에 내놓으며 2천억원 이상의 매도 우위 흐름이 나타나고있다.

프로그램 매매는 전체적으로 2천178억원 순매도를 보였다.

거래소 관계자는 "주문 실수를 낸 종목이 워낙 광범위해서 한쪽 방향으로만 주문을 잘못냈다고 보기 어려운 것 같다"며 "추가 파악은 해봐야겠지만 방향성이 하라고 정해져 사고를 낸 것이 아니라 시장에는 큰 영향이 없다"고 말했다.

최동환 신한금융투자 연구원도 "프로그램 매매에서 매도 우위 흐름이 나타나는 것은 외국인들의 바스켓 매도 물량 때문"이라고 분석했다.

jyhan@yna.co.kr

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